Smart Beta

Cosa sono gli ETF Smart Beta?

Gli ETF Smart beta sono una delle opzioni di investimento in più veloce crescita disponibili agli investitori. Sebbene il concetto possa sembrare complicato, guardate questo video per una semplice spiegazione di come funzionano e lo scopo per cui sono stati progettati.

Gli smart beta si riferiscono ad una metodologia di costruzione di indice che cerca di raggiungere migliori rendimenti aggiustati per il rischio rispetto agli indici di riferimento ponderati sulla capitalizzazione di mercato tradizionali. Non vi è garanzia che alcuna strategia raggiungerà il suo obiettivo. Gli ETF Franklin LibertyQ non sono investimenti privi di rischio, e gli investitori possono subire perdite di denaro. Per ulteriori comunicazioni relative al rischio, si prega di visionare il prospetto.

Smart Beta

...è un indice che è stato progettato per raggiungere un risultato specifico.

…è un modo evoluto di creare un indice, utilizzando regole per puntare a società che dimostrano specifici “fattori”, o driver della performance, al fine di raggiungere un obiettivo specifico.

…punta ad una varietà di fattori, li combina in modo strategico, il che potrebbe con il tempo condurre a rendimenti più forti con minore rischio.

Comprendere la Metodologia dei Fattori LibertyQ

Chandra Seethamraju, Ph.D., Senior Vice President, Director of Quantitative Strategies, Franklin Templeton Solutions, parla della metodologia dietro agli ETF smart beta multi-fattoriali di Franklin Templeton, incluso il fondamento logico dietro alle definizioni di fattore personalizzato di LibertyQ e i loro pesi a livello di fattori.

Smart beta si riferisce ad una metodologia di costruzione dell’indice che cerca di raggiungere migliori rendimenti aggiustati per il rischio rispetto agli indici di riferimento ponderati sulla capitalizzazione di mercato tradizionali. Non vi è alcuna garanzia che alcuna strategia raggiungerà il suo obiettivo. Gli ETF Franklin LibertyQ non sono investimenti privi di rischio, e gli investitori possono subire perdite di denaro. Per ulteriori comunicazioni relative al rischio, si prega di visionare il prospetto.

Le definizioni di fattore personalizzato di LibertyQ

Sebbene molte strategie smart beta utilizzino gli stessi quattro fattori, molte impiegano approcci standard e ampiamente accettati per misurare queste esposizioni di fattori. Abbiamo cercato di sviluppare misure fattoriali personalizzate che riteniamo potrebbero fornire una valutazione più completa dell’esposizione di un titolo a ciascun fattore.

Cosa sono i pesi fattoriali personalizzati di LibertyQ?

Il nostro peso multi-fattoriale LibertyQ è 50% Quality, 30% Value, 10% Momentum e 10% Low Volatility. Sulla base della nostra ricerca, enfatizziamo i fattori qualità e valore perché i due fattori filosoficamente rappresentano il modo in cui Franklin Templeton approccia la selezione dei titoli attiva.

In cosa si differenzia LibertyQ da altri ETF smart beta?

La metodologia di LibertyQ si differenzia per come definiamo i fattori e come combiniamo o pesiamo i fattori.

Quali fattori utilizzano gli ETF smart beta LibertyQ?

La nostra ricerca ci ha portato ad utilizzare quattro fattori ben noti nei nostri ETF smart beta: Quality, Value, Momentum e Low Volatility.

Qual è l’obiettivo per cui gli ETF smart beta LibertyQ sono stati progettati?

I risultati della nostra ricerca smart beta ci hanno condotto a ritenere che le nostre robuste definizioni di fattori e pesi fattoriali personalizzati potrebbero contribuire a migliorare i rendimenti aggiustati per il rischio nel lungo periodo.